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課程名稱 |
計算金融
Computational Finance |
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開課學期 |
105-2 |
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授課對象 |
理學院 數學研究所 |
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授課教師 |
韓傳祥 |
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課號 |
MATH5403 |
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課程識別碼 |
221 U4350 |
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班次 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期一3,4,5(10:20~13:10) |
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上課地點 |
天數102 |
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備註 |
總人數上限：40人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1052MATH5403_ |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
本課程尚未建立核心能力關連 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
課程說明: 計算金融 (Computational Finance)
計算金融可視為現代金融理論的主要實踐方法，它針對不同的應用問題發展出特定的演算法，其中有些屬於古
典，有些則具研發的性質。本課程從金融實務的角度出發，介紹並定義相關的計算問題，探討適當的數值方
法，再輔以實際財經資料加以驗證數學模型。
課程主軸包括
金融科技（例如人工智慧投資，機器人理財等）
金融創新（例如衍生品定價，風險管理等）
相關的數值演算法將會加以介紹。
本課程與資策會大數據所「金融科技創新基地(FinTechbase)」合作教學，修課同學或可取得資策會頒發的 fin tech 證照。
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課程目標 |
Syllabus
Introduction to programming languages such as Matlab, Python
Machine learning
Robo Advisor
How to calculate implied volatility
How to solve for Black-Scholes PDE
How to calculate VaR/CVaR
Extent to systemic risk
GPU Acceleration - Parallel Computing
Pricing exotic options
Advanced financial modeling(Stochastic volatility models, Levy processes)
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課程要求 |
評分標準：作業20%，第一次期中25%，第二次期中25%，期末報告30%。 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
教科書：金融隨機計算，韓傳祥，新陸書局， 2012年。
亦會提供上課補充講義
可連結之網頁位址
http://mx.nthu.edu.tw/~chhan/
http://my.nthu.edu.tw/~finteck/CFLab.html
https://www.stockfeel.com.tw/author/QFFERS/ |
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參考書目 |
待補 |
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評量方式
(僅供參考) |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
2/20 |
Meet up. |
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第2週 |
2/27 |
National Holiday. No class. |
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第3週 |
3/06 |
Introduction to Python. Introduction to Fin tech. What is Robo Advisor? |
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第4週 |
3/13 |
HW 1 Due. Basic theory of portfolio optimization. |
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第5週 |
3/20 |
HW 2 Due. Portfolio Optimization (II).
Introduction to Monte Carlo Simulation. |